恒指对冲量化交易(量化交易与恒指)的优点是在市场效率高、持仓量大、投资者交易意愿强、手续费低的局面下,适合采用日内的策略。但交易成本较高,且收益较低。可提前通过开仓的方式来降低隔夜的成本。

恒指的优势:

1、费用成本低

2、交易频率高

3、易于操作,日内交易无手续费

4、低的行情相对安全

量化交易和做恒指,因为保证金的操作而减少了资金的利用率。我们都知道量化交易只是在外汇市场中的一种,而做恒指要了解不同的市场需要:

首先是风险收益比,也就是所谓的盈亏比。比如,在外汇市场中,杠杆交易一般会伴随着巨大的亏损。在期货市场中,比如:在交易者保证金比例只有8%时,那么外汇保证金会增加8%,因此,获利空间大,也是量化投资的最佳选择。

其次,在投资者的量化交易中,只有这个固定的利润空间,才能增加有效交易的机会。恒指期货交易的手续费是0.5%,而做恒指期货交易,最小的交易单位是一手,合约规模是一手100吨,那么,投资者要交易一手恒指需要支出8元的手续费。