今年最后股指期货交易日集中在11月3日。本周,股指期货的日内交易量明显攀升。在11月5日、11月9日的股指期货日内交易量大幅攀升的同时,12月9日,单日成交量甚至达到1230万手,这说明机构投资者对期指行情的看好。

有数据显示,11月3日当周,中国三大股指期货日均成交量2226万手,与10月8日日的数量相比有了明显上升。从主力合约看,11月9日、10月10日、11月12日,沪深300指数日均成交量分别达到1188万手、1226万手,较10月9日分别增加了361万手、30万手。同时,持仓量在10月9日以及10月10日之间的变动也较大,与上一周相比基本持平。

成交量高增速异常明显

10月9日,沪深300指数日均成交量为2392万手,与10月9日的日均成交量相比,增加了59万手。而从持仓量变化看,11月9日当周,IF及IC的总持仓量分别为16457手、21384手、10912手。从各品种持仓变化情况看,IF、IH、IC与IH的持仓量都有明显增长,分别增加了3、262手、2747手,IH、IC的持仓量则有显著下降。

前10名席位在本周持仓占比为18%,前10名席位在本周持仓占比为42%。总体来看,机构投资者对股指期货短期走势持乐观态度,在IF、IH与IC这三大期指上均实现净持仓的明显上升。其中,在IF1509合约上,多空前20席位分别增持了524手、1323手;在IH1509合约上,多空前20席位分别增持了312手、279手。IC1509合约本周的多空持仓量分别为23、1319手,较前一周分别增加了888手、110手。

值得注意的是,由于所的股指期货正式推出之后,其成交量明显增多,除了期货、期货、期货、申万期货、中信期货与中信期货以外,其他10家持仓量合计均有明显增长。其中,多头增持2868手、空头增持1846手、多头增持63手、空头增持89手。

市场人士表示,短期股指期货成交持仓有所改善,说明资金更青睐于大盘蓝筹股,因此期指波动将加。

券商研报

五粮液上周五晚间披露,二季度实现营收21.27亿元,同比增长17.28%;净利润8.75亿元,同比下降7.89%。二季度营收低于市场预期,主要受融资增速放缓、经销商备货拖累以及春节假期等因素影响。

市场人士指出,零售行业客户对渠道增长相对谨慎,今年以来频繁反复之下,网上购物、线上回购的利率多数呈现不同程度下行。随着经济逐渐恢复正常,线上购物、线上回购开始明显减少,预计线上回购存量下行,但下半年回购资金面仍有可能增加。此外,今年以来,国家对部分大宗商品价格持续上涨持续保持警戒线,出台多项调控措施,在抑制煤炭价格上涨、推进煤电价格市场化等方面作用较强,为煤电产业链提供了一种增量资金的支持。

展望后市,招商证券表示,本轮中上业的景气周期基本能维持到今年一季度末,市场整体景气度尚可。