什么叫股指期货逆价差?指的就是通过在远期合约上购买或卖出某种金融资产来牟利的交易所交易基金的损益,我们都知道这个和股票交易的价格无关。股指期货市场的做多和做空之间有套利空间,只不过股指期货有时候比股票市场的涨跌要大。那么怎么分析股指期货这个跨价差呢?股指期货跨价差和跨期套利的区别在哪里?

股指期货跨期套利交易能够产生正向收益,是因为股指期货比现阶段的股票市场要多,具有较大的正收益的同时,股指期货的风险也较小。不过股指期货的风险很大,期货市场的风险和收益均是负相关,因此,股指期货跨价差的变化与套利收益存在着较强的正相关关系。

股指期货跨期套利风险如何计算?股指期货跨期套利的主要风险有三个方面:

1.股指期货跨期套利的风险:

风险主要集中在套利收益与市场波动之间,因此套利机会包括股票市场的波动和股票市场的波动,以及相关期货市场的波动。由于股指期货存在日内无趋势交易的特点,因此套利风险的组合作用会很大。

2.股指期货跨期套利的风险:

风险主要集中在股票市场的波动和价差的变化上,并且股票市场的波动会特别的大。股指期货跨期套利风险对市场波动的影响主要在股市运行的不同阶段,因此,投资者对股指期货的跨期套利的风险要进行一定的规避。