中国原油期货交易(中国原油期货交易时间延长)为有色行业提供了更为完善的工具,通过对中国期货市场的最新研究,可以发现这些工具与期货市场的量化交易模式存在较大差别,套期保值主要根据当时的现货市场现状设计。

市场上有一种套期保值套期保值策略,也称“溢价套期保值”,有对冲套利(顺势套利),以及卖出套期保值,都可以叫“溢价套利”,上述套期保值策略均由境内期货交易所推出,一般来讲,我国现行的国内期货交易所都推出了国内商品期货交易的相关制度,期货交易所的运行其实就是商品期货的价格发现和套期保值的作用,而中国期货市场的量化交易则是另外一种,目前期货交易所的量化交易在中国的期货交易所中是最多的。

本文首先要说明的是,期货市场的交易制度比较灵活,有时候我们会看到很多国外期货交易所采用量化交易机制,在交易上由于交易上的投资者众多,因此会有一些在国外交易所有相应的设计。但是在中国期货市场上,由于交易者众多,所以做空的需求较大,量化交易会有一定的上浮,而做多的需求则主要由做多的投资者为主,有一部分投资者还会进行对冲,以至于市场上有一些量化交易者是不看好这个市场的,会选择把对冲“溢价套利”的方式来获取收益。