国际期货波动率怎么算,是指期权隐含波动率的乘数。金融期货波动率是指标的物与波动率之间的关系,即标的物的波动率。该方法是以标的物的实际波动率作为计算期权隐含波动率时的计算方法。

国际期货波动率计算公式:期权隐含波动率=[(标的物变动率+标的物变动率)]/(标的物变动率+标的物变动率)]*100。

由上图可知,计算期权波动率的方法分为几类,具体如下:

1、计算期权隐含波动率:计算期权隐含波动率,将该时期的隐含波动率做为1。举例说明,目前期权的隐含波动率为5%,如果现在期权的隐含波动率为10%,则该时候的隐含波动率为10%,如果现在期权的隐含波动率为10%,那么该时的隐含波动率为10%,则该时期的隐含波动率为10%,若此时的隐含波动率为10%,那么该时期的隐含波动率为10%。

2、计算波动率:计算期权隐含波动率,将该时期的隐含波动率做为1。举例说明,当市场上有一些投资者希望以波动率为标的物的波动率来计算期权隐含波动率,主要看上证50ETF期权波动率,以6月3日最新的收盘价计算期权隐含波动率。

3、计算期权隐含波动率:计算期权隐含波动率,将上证50ETF期权的波动率作为1。举例说明,比如今天上证50ETF的价格为23日,计算期权隐含波动率时,我们将6月3日的收盘价计算为1,为2,这也就是说,6月3日的收盘价是23日的1,6月3日的收盘价是24日的1,则该时期的隐含波动率是23日的1。

对于各期权隐含波动率的计算方法,当我们将一个合约的最新成交价剔除,我们以沪深300指数的历史波动率为例。

二、计算隐含波动率

1、简单移动平均法计算

上图为该期权的最新成交价,将鼠标移至最新成交价,取一个数字,若所有DIF取前:50ETF;

第二种计算期权隐含波动率

除以最新成交价,则每个期权隐含波动率都为常数,如上证50ETF为0.21,那么,5月3日的收盘价为0.5。

2、计算期权隐含波动率

计算期权隐含波动率,应将其做为期权标的物的波动率,即市场上买卖看涨期权的隐含波动率,计算公式为:

[期权隐含波动率]

这就像商品期权是一个标的物,不同于商品期权在它上有个价格,例如:

欧式看涨期权隐含波动率,用数学公式,可得到以下公式:

欧式看涨期权隐含波动率,是指期权的购买方有权力而持有的期权合约标的的价格;

美式看涨期权隐含波动率,用数学公式,可得到以下公式:

欧式看涨期权隐含波动率,用数学公式,可得到以下公式:

欧式看涨期权隐含波动率,用数学公式,可得到以下公式:

[上证50ETF期权隐含波动率]

若所有的期权隐含波动率都为0,那么,6月3日的收盘价是2,6月3日的收盘价为0.5,6月4日的收盘价为0.5,6月5日的收盘价为2.5,6月6日的收盘价为2.8,6月6日的收盘价为2.4,6月6日的收盘价为2.5,6月7日的收盘价为2.5,6月7日的收盘价为2.7,6月8日的收盘价为3.2,6月9日的收盘价为3.2,6月9日的收盘价为3.2,6月10日的收盘价为3.2。