中长期国债期货报价法提请2022年3月3日在财政部网站上首次发布。据介绍,2022年3月3日,财政部将组织有关专家对第一批国债期货交易品种进行分析,形成权威预测。

从以往交易情况来看,公开竞价中,有一种属于投资品种。具体到国债期货报价,则存在两种交易方式。

一是按照基准国债期货价格走势,计算“基准国债期货报价”。按照2005年9月11日第一个国债期货标的物的价格的算术平均值,算出“基准国债期货指数”。

2.按照交割结算价,计算“基准国债期货指数”。计算公式为:“基准国债期货指数”=该指数与该指数、该月期货价格之间的差值×(2+X)。

当然,现阶段,国债期货挂牌上市品种有三种。分别是三个品种,分别是第一个国债期货,第二个国债期货,第三个国债期货。

第一种,“基准国债期货指数”,采用集中竞价方式,对国债期货价格走势进行预测。

第二种,“基准国债期货指数”,采用加权,对投资者的投资收益进行判断。

第三种,“基准国债期货指数”,则采用对冲方式,对投资者的投资收益进行预测。

在这种情况下,由于国债期货合约价格会发生变化,如果交易者愿意在规定的交割日前平仓,就会产生“基准国债期货指数”,这时候可以通过期现市场进行套利。但需要注意,投资者可以使用期指来弥补现货市场的不确定风险。