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3月5日,A股暴跌,据悉近期期指各品种合约全线暴跌,自3月6日期货暴涨暴跌至今日收盘,IF、IH和IC的主力合约涨幅分别达到-7%、21.5%和3.5%,IF、IH、IC主力合约分别下跌-11.6%、7%、25%。近期,期指市场在多重利空因素的影响下,期指早盘跌幅均超过3%。

从日内走势看,昨日期指上涨并没有延续,并且整体走势偏弱,基本已经“顾罪自旦”了。早盘,期指持仓量有所回落,显示多空双方的分歧较大。其中,多头小幅增仓,空头小幅增仓,整体呈现弱势格局。从昨日持仓量变化来看,多方减仓力度更大,IC减仓力度强于IH。

量能方面,昨日期指持仓量大幅增加。其中,IF总持仓增幅最为明显,增加572手至16979手;IH总持仓增幅最大,增加856手至798手。IC总持仓增幅显著,多头增仓力度更强,多头增持4789手至3747手。

主力持仓方面,由于在一定的量能下行压力下,期指增仓下行,且整体多空分歧较大,其中IF由于多头减仓明显,多空持仓都有所增加,IC由于多头减仓力度大于空头,导致前20席位净多持仓下滑。

具体席位方面,虽然IF多空主力双双减仓,但多头减仓力度明显大于空头。其中,IF多头减仓52手至3,、及国投安信、光大及中信期货等多头席位多头均减仓明显,不过由于净多持仓大幅增加,IF由多翻空,净多骤降至305手。IH多头增仓605手,空头减仓255手,净空持仓由多翻空,净空持仓由多翻空,净空260手。IC多头减仓313手,空头减仓514手,净空持仓由多翻空,净空72手。

具体席位方面,由于市场消息较为平淡,IF多数席位小幅调整,多头减仓幅度大于空头,主力席位持仓均有不同程度回落。五矿经易、瑞银及中信期货等席位多头持仓均有不同程度下滑,其中五矿经易多头减仓700余手,净空持仓降至545手。与之对应的是,IH多头减仓260余手,空头减仓75手,净空持仓降至372手。与之对应的是,IC多头增仓478手,空头增仓479手,净空持仓降至13手。

近日期指市场连续两日成交量不足百手,周一IF、IH等成交量也有所下滑。在当前行情下,多数席位对后市更谨慎,导致成交不理想。有部分席位因连续多日封死涨停板,使得IH当月合约流动性降低,主力合约的持仓量连破五日十日均值。从持仓来看,IF当月合约持仓量略微减少,当月合约多空双方仍在继续减仓。IC当月合约持仓量和多空双方均有明显减仓,显示IH当月合约多空双方减仓数量相差不大。

消息面上,虽然四月份是第一个交易日,但预计行情震荡,期指当月合约交割日的临近交投不活跃,目前IF和IC持仓量虽有所增加,但在三大股指期货增仓上的增量远大于远月合约的增量,这使得IH远月合约贴水幅度仍然较大。