国债期货终现反弹 期货近远月联动同降

昨日国债期货延续反弹,午后持续反弹,主力合约TF1612收报100.770元,涨0.01%,持仓量增加8295手至111085手,成交量增加7542手至41855手。10年期国债期货主力合约T1612收报100.330元,涨0.01%,持仓量减少5828手至94562手,成交量增加784手至222。10年期国债期货主力合约TF1612收报100.880元,涨0.01%,持仓量减少3124手至11190手,成交量增加374手至89136手。

由于市场的预期在中美贸易协议顺利达成后,美国债市会走强,10年期国债收益率于今日几乎全线下跌,国债期货市场的其他股指也大多上涨。其中,国债期货1年期主力合约TF1612上涨0.14%,2年期主力合约T1612下跌0.51%。

经济数据显示,一季度GDP实际增长6.9%,超出市场预期的6.0%,分项来看,工业增加值同比增长4.9%,高于预期的4.7%,固定资产投资增长7.0%,高于预期的8.4%,房地产开发投资同比增长5.1%,高于预期的5.6%,制造业投资同比增长5.0%,低于预期的5.7%。民间投资降幅扩大,也表明随着前期出口数据强劲以及上年经济放缓,下半年经济出现企稳迹象。

消息面上,中国9月末CPI同比增长5.3%,比上月上升0.4个百分点,连续11个月低于5%。央行公布的数据显示,9月末,中国CPI同比增长4.8%,连续6个月位于5%以上,连续11个月处于5%以上。中国9月末货币信贷余额为19.2万亿元,同比增长6.4%。9月末,广义货币(M2)余额为8,5823.28亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.7个和2个百分点,比去年同期低3.9个和1.6个百分点。9月末,广义货币(M1)余额为6,238.77亿元,同比增长7.6%,增速分别比上月末和上年同期低1.7个和2个百分点,比去年同期高4.7个和2.9个百分点,比过去五年同期低1.2个和2.7个百分点。

此外,中国银行还公布了币兑美元中间价报价。今日离岸币兑美元即期报收97.78元,较上一交易日纽约尾盘收报96.98元,较上一交易日涨0.87%,交易员称,市场对年内6月币兑美元汇率中间价报价看法趋于乐观。

贵金属方面,9月19日凌晨,COMEX 12月黄金期货收涨1%,报1896.20美元/盎司,创6月22日以来收盘新高。10月期银期货收涨0.5%,报17.40美元/盎司,10月期铂金期货收涨0.3%,报787.50美元/盎司。

本周有可能迎来美联储议息,届时美联储将公布9月纪要,这将是自2015年9月以来的首次纪要。由于市场普遍预计美联储将降息25个基点,美联储内部对降息的呼声不断增加。此外,因贸易摩擦升温,美国7月季调后非农就业人口骤降10万人,8月失业率飙升至13.3%,显示经济下行压力增大。9月美联储降息25个基点,为近十年来首次,令市场预期降息25个基点。