8月30日期货策略(8月30日期货策略分析)

1、 量仓与移仓策略

今天,股指期货强势反弹,主力合约IF1505大涨超7%,IF1505反弹8.3%,IC1505强势反弹3.8%。昨日,A股市场量仓延续了上周的强势反弹行情,沪深300成交量1183.10亿元,同比增加92.40%;北向资金流入1.38亿元,沪股通净流入93.43亿元,两市成交、资金净流入分别达到 851.63亿元和339.33亿元,市场呈现出一定的分化。

有消息称,今日A股市场量仓数据有继续回升的迹象,有分析人士指出,上周的整体交易结构为量仓交易格局良好,也有交易结构与现货交易的量仓变化,因此市场反弹的难度依然较大。

2、 量仓

虽然指数总体成交量仍然较上周量仓水平有所提升,但是相比上周小幅下降,市场交投氛围低迷,资金开始弃市观望。

有市场人士指出,上周本身的趋势并不乐观,因为市场大方向仍然“不佳”,预计在市场没有明显好转的情况下,指数将继续窄幅震荡。从短期来看,上证指数在周三大涨后出现调整,并且经过上午的大幅拉升后,今天尾盘再度发力,深证指数反弹乏力,再度陷入调整的可能较大。

3、 移仓

机构为量仓交易的出现,就是对于成交量变化的关注,尤其是IF、IC前20席位的持仓量均呈现持续增长的态势,这表明空头压力较强,市场中的多空分歧较大。不过,多头持仓持续下降并不代表市场进入回调通道,因为从净空头寸来看,还没有显示出空头力量的进一步扩大。

相关数据显示,上周三大行参与资金全部为净多单,其个最大的亮点是增仓明显,为106手,前20席位的持仓总量为88手,前20席位的净空头寸为382手。

量仓数据的大超预期说明市场出现了一定的分歧,市场风格开始转向权重。

有关消息面:

中国2月官方制造业PMI为50.1,连续三个月处于荣枯线下方,制造业指数低于临界点,与大周期形成鲜明对比,这说明国际大宗商品市场弱势不改,大宗商品整体偏空,利空利多。

2月财新中国制造业PMI为50.1,为2017年10月以来新低,预期50.9,前值59.3。

个人分析:

昨日A股出现持续调整,以创业板指为代表的成长板块开盘一度出现大面积杀跌,上证指数一度下跌2%,收盘时较前一交易日下跌了3.45%,短期支撑股指走弱。但上周五央行净投放1000亿元,仅银行间市场资金净投放100亿元,同时,虽然上证指数本周一(2月7日)上涨2.25%,但该板块午后出现回落,领跌创业板指。上证50指数连续收跌,且跌幅较前一交易日扩大,从最低点处回升至昨日收盘点附近。盘面上看,部分板块受助于银行、保险、证券等权重,保险、证券等板块上涨。

个人分析:

周五,股指期货各合约全线下跌,现货指数、现货指数均出现较大幅度下跌。