期货因子分析模型(期货因子),根据个人交易惯和投资惯来设计的。

一、策略背景

策略背景

(1)期货因子从广义上来,认为是由成交量分布、成交量、持仓量三者的价格在某个时点的表现决定的。

(2)期货因子交易方式

策略构造:在成交量分布的基础上采用逐渐扩大的策略,先为成交量的逐渐缩小,后为成交量的逐渐放大。

交易品种的数量是为交易规模加权平均的。

策略数量决定了期货因子的水平,而某些交易品种的数量较多,会大大增加期货因子的数值。所以从总体上对期货品种价格进行量化判断。

不同期货品种的期货合约数量、期货主力合约数量、期货日内的波动幅度、期货持仓量和持仓量的增减程度、期货合约间的价格走势,均能够为期货因子的估值提供依据。

二、期货手续费

期货手续费是根据不同的品种收取的,其算法是以品种之间的价格乘以合约数。例如股指期货合约中的手续费是万分之0.5,玉米期货合约中的手续费是万分之0.6。这都是根据品种之间的价格乘以手续费的比例关系得出的。