期货套保可行性(期货套保可行性报告)

一、期货套保的处理

1.套期保值交易的处理是建立在头寸大了以后再卖出套期保值的理论基础上的,但是这种情况是属于概率性的,以在很大程度上能够更好的解决在趋势性行情中存在的由于期货价格波动的可能性,并且在不利的趋势性行情中即使遭遇风险,也仍然能够赚到足够的利润。

2.套期保值交易的处理是建立在长期和短期的趋势性行情中,不同品种之间的头寸分布差异巨大,而且期货交易采用的是实物交割,对于期货交易品种而言,被套的价格对交易的套期保值者而言很可能会承受较大的价格波动风险,所以进行套期保值交易时,对于相对比较重视的是期货套保。

3.套期保值的时间周期不同,套期保值的时间周期的长短有多种,一般的投资者使用的时间周期一般都比较短,而且不同的期货交易品种的套期保值者的时间周期也有差别,这也就造成套期保值交易时价格的波动幅度也会存在差异,因此需要投资者一定的了解,如果对套期保值的标的品种是比较明确的,投资者需要根据自身的情况进行选择。

二、期货套保交易的处理

1.套期保值交易的处理

1.在交易期货时,投资者在期货合约到期后将期货合约货进行交割时,应当按照一定的比例缴纳一定的保证金,以避免制平仓;

2.套期保值交易的处理

2.套期保值交易的处理

3.套期保值交易的处理