沪深300成分股有哪些2022年(沪深300成分股多久调整一次)

本周,市场成交金额超8000亿元,连续四周保持万亿元的水平。本周A股成交金额“双万亿”,其中沪市成交金额超10000亿元,深市成交金额超2,000亿元,创历史新高。

从成交量角度来看,本周成交金额超2000亿元,虽然指数下跌,但是成交金额却在3月29日以来持续增加。与此同时,本周沪深300成交金额也达到3800亿元,同比增幅为22.7%。截至2022年2月7日,沪深300成交金额为7617.8亿元,再创历史新高。

股指期权交易结构中,合约较为活跃。数据显示,沪深300ETF期权、沪深300ETF期权的成交量占比分别为98.72%、97.67%,而从波动率角度来看,波动率在3月2日有较为明显的上涨。目前,沪深300ETF期权与沪深300ETF期权的隐含波动率价差已经扩大至10%以上,波动率的上升并未改变期权的整体波动率水平。沪深300ETF期权合成标的IC1803与IF1803,以及IF1803和IF1803的合成标的IC1803。

成交规模方面,3月8日,沪深300ETF期权成交规模较2月2日大幅增加。IC1803成交量为19.0万手,较2月8日增加18.6万手。

市场情绪偏乐观,市场成交额突破万亿元

上周,A股市场成交额在周二突破万亿元大关,创历史新高。3月7日,成交额1.04万亿元,单日成交量创历史新高,为2月以来最高。3月9日,成交额为58.74万亿元,单日成交额为68.19万亿元,单日成交量刷新历史纪录。

上周,A股成交额突破万亿元,这是我国股指期货成交量连续第6周突破万亿元。从3月8日至3月15日,沪深300股指期货日均成交量均值分别为4.81万手、13.31万手、1542.46万手,成交额分别为647.33亿元、134.45亿元、19.46亿元,同比分别增长15%、34%、34%。

从成交量的分布上看,3月8日、3月15日成交量排名前20的期货品种中,成交量较上日均有明显增加,其次是上证50ETF期权、中证500ETF期权、中证500ETF期权、沪深300ETF期权及沪深300ETF期权成交量分别为13.63万手、9.63万手、8.44万手。成交量的上升说明市场投资者情绪仍较为乐观,并且对股市行情并不悲观。

期权市场成交规模的回升,反映了市场风险偏好改善的状态。股指期权日内成交量占比均升至近5成,较3月2日的水平增加1%。其中,日成交量占总成交量的比例为59.71%,较3月2日的79.75%增加7%,日持仓量占比上升至51.81%。从持仓量的分布上看,50ETF期权持仓量占总持仓量的比例进一步上升,表明市场投资者对股指期货的持仓更加看好。

波动率方面,截至3月15日,A股50ETF期权日均成交量较上日有所回升,上证50ETF期权持仓量占总成交量的比例为61.56%,较3月2日的51.78%增加2%,股指期权日均成交量占总持仓量的比例升至61.54%,较3月2日的60.99%上升11%。