股指期货基差怎么算(股指期货基差怎么算的)

(1)合约数量

根据股指期货合约的种类,股指期货分为IC合约和IF合约。由于我国目前仍未IC合约,所以需要对上市的合约进行区分,然后进行计算。

1股指期货IF:交易所统一规定股指期货合约数量,1手合约价值为100万,计算公式为:开仓点数*交易单位(合约乘数)*成交价格*交易乘数(交易单位)

根据合约的具体情况,将股指期货合约进行区分。以IF为例,沪深300股指期货主力合约IF1909开盘价为4241.5点,收盘价为4519.8点,上涨24.7点,涨幅为0.36%;上证50股指期货主力合约IH1909开盘价为3276.9点,收盘价为13626.4点,上涨15点,涨幅为0.35%;中证500股指期货主力合约IC1909开盘价为3328.6点,收盘价为3998.5点,上涨27点,涨幅为0.36%。

2股指期货成交量:当日成交量:合约月份:IF1909成交量为751648手,持仓量为252246手,日增仓1130手。IH1909成交量为391912手,持仓量为105160手,日增仓409手。IC1909成交量为18246手,持仓量为8211手,日增仓152手。