股指期货日内策略推荐:股指多单持有,行情小幅整理,注意市场情绪,强势品种可参考趋势性机会,空单继续持有;套利:观望等待市场情绪,超跌品种可短线多IF空IH持有。

沪深300股指期货市场今日表现较弱,早盘小幅高开后有所回落,午后又拉升,午后有所回落,整体维持偏弱格局。期指贴水收窄,IF升水幅度收窄,IF基差收窄,IH、IC基差收窄。主力席位空头增仓,导致股指期货表现偏弱,其中IF多空分别减仓60手、240手。

10月26日,所公布前20名会员持仓数据。从各品种持仓数据看,IF净空头寸7648手,较前一周增加1171手;IH净空头寸1657手,较前一周增加297手;IC净空头头寸563手,较前一周增加222手。IH净空头头寸3871手,较前一周增加42手。

净持仓数据显示,由于持仓量持续增长,期指当月合约资金仍呈现净多头寸状态。当月合约资金净多持仓355手,较前一周增加344手;IF净多持仓789手,较前一周减少37手。IH净多持仓886手,较前一周增加11手。IC净多持仓737手,较前一周增加2。

所公布前20名会员持仓数据,IF净空头头寸8722手,较前一周减少1484手;IH净空头寸7110手,较前一周增加11手;IC净空头头寸855手,较前一周减少552手。

当前的盘面表明多空博弈较为激烈,多空双方参与力度相当。多方席位均有一定数量增仓,但空方力量悬殊,说明中长期看空情绪仍然较重。不过,从分时图上看,多头继续占据主导,多方力量较强。同时,市场卖压较重,空方实力更强。在前20名会员持仓方面,IF净空头寸减少186手,IH净空头寸减少9手,IC净空头寸增加90手。从具体席位来看,中信期货席位大幅增持,中信期货席位增持近300手,席位增持近300手,公司席位、期货席位、中信建投期货席位增持多单较为明显,期货席位和中信建投期货席位分别增持260手、300手和520手。

从主力席位持仓变化看,期货席位加仓数量明显,减少426手,中信期货席位减持近770手。市场资金呈现一定的流出态势,虽然市场在技术上形成一定的支撑,但仍难以有效扭转目前的下行趋势。尤其是持仓上,期货席位增持多单4,海通期货席位增持258手。

期现价差方面,IF和IC主力合约贴水幅度均超过300元/吨,IH主力合约贴水幅度明显收窄,IC主力合约贴水均收窄至300元/吨附近。

消息面:

国家统计局1月29日公布,2019年12月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%,环比上涨0.5%。其中,城市上涨1.4%;农村上涨0.4%;食品价格上涨1.4%,食品价格上涨0.6%;消费品价格上涨1.7%,服务价格上涨0.3%。

经济基本面分析:

1、美联储公布1月纪要,纪要显示委员们认为,近期的经济数据存在“过度”的风险,如果数据受到全球经济下行压力的影响,“远非”美联储加息是必要的,将维持利率在低位,并可能在年内加息。