外资期货多空持仓比例变化不大

上周五,期指多空持仓量均有所增加,IH持仓增加0.62%,IF持仓增加3.81%,IC持仓增加0.63%。具体席位方面,虽然有部分席位在尾盘平仓,但部分席位多头仍维持增仓态势。其中,瑞银期货席位增持多单1191手,而期货席位减持多单1000余手。此外,所公布的数据显示,1月以来,A股、港股和美股期货各合约持仓均有不同程度增加。

截至上周五收盘,IF1511合约、IH1511合约、IC1511合约、IC1511合约的多空持仓量均有所增加。具体来看,IF1511合约多头增持898手,空头增持3126手,净空持仓增加1311手至442手;IH1511合约多头增持2329手,空头增持3227手,净空持仓增加2787手至4694手;IC1511合约多头增持529手,空头增持383手,净空持仓增加540手至2952手。

具体席位方面,由于期指市场成交量持续萎缩,同时指数持续下行,部分席位出现增持现象。多头方面,五矿经易、期货席位、期货席位以及期货席位增持多单力度更大,分别增加661手、156手、215手和189手。同时,中信期货席位、光大期货席位、南华期货席位和鲁证期货席位增持多单数量也较为明显,分别增加186手、311手、294手和246手。空头方面,广发期货、期货席位、中信建投、期货席位、广发期货席位和光大期货席位均有不同程度增加空单。其中,广发期货席位、期货席位、中信建投、期货席位和鲁证期货席位增持空单数量较多,分别增加865手、891手、809手、589手、494手和504手。总体上看,多空力量对比明显,多头虽有后继手,但战斗力较弱。

从期指各品种持仓情况来看,IF主力合约持仓量减少2740手,IH主力合约持仓量增加834手,IC主力合约持仓量减少684手,表明主力合约持仓呈现多空胶着局面,短线缺乏资金配合,短期弱势难改。不过,IC主力合约成交量增加,1801合约持仓量增加35手,空头增仓力度更大。IH主力合约成交量减少71手,空头减仓力度更大,其中多头减536手,空头减416手,净空持仓减少305手。

昨日A股继续低开,上证指数开盘后窄幅震荡,沪指盘中再创阶段性新低,随后受隔夜美联储利率决议影响,高开低走。截止收盘,沪指报3297点,跌0.36%,深成指报11252点,跌0.49%,创业板报2753.64点,跌0.51%。两市成交额1310亿元,较上一交易日减少1454亿元。

期指多数合约大幅下跌,主力合约贴水收窄,市场仍偏弱。IF、IH、IC当月合约分别贴水7.57点、6.05点、9.28点,较上一交易日分别收窄6.11点、7.08点、9.48点;而IH、IC、IH当月合约分别贴水5.34点、48.25点、49.66点,较上一交易日分别收窄5.92点、7.70点、5.85点。