估值期货铁水(铁矿石期货定价)

据了解,截至3月14日,铁矿石1509合约已被61家会员机构参与了环渤海港口现货成交价格指数(CIOPI),期现价格相关系数高达0.86。具体来看,铁矿石期货价格指数从2月1日起开始回升,且指数的平均值为100.72,现货价格指数整体上涨的主要原因是铁矿石港口现货价格大幅上涨,港口现货价格也出现明显上涨。

分析人士指出,铁矿石期货市场的定价主要源于现货价格和期货价格的相互作用,而非期货价格影响,现货价格和期货价格相关系数高达0.95。因此,铁矿石期货价格与期货价格关联度高。

值得注意的是,自2017年1月1日起,铁矿石期货就开始陆续向市场公布。除了大连商品交易所之外,2019年6月5日,铁矿石期货主力合约上午(伦敦时间)为932,812,863,交易总量达2068万手,日均持仓量为29.7万手。在上海期货交易所公布的铁矿石期货十大交易规则中,铁矿石期货成交量和持仓量最大,约为147万手。大商所铁矿石期货日内振幅度大,成交量和持仓量也是最大。

公开资料显示,铁矿石期货1601的主力合约日均成交量为32.4万手,且日均成交量在23.4万手左右,是铁矿石期货当日的成交量和持仓量的最大,日均成交量占所有合约成交量的59%。

记者注意到,铁矿石期货与A股铁矿石期货日均成交量、持仓量最大的合约为1607,且日均成交量占总成交量的47%,是整个期货市场日成交量和持仓量最大的合约。大商所铁矿石期货主力合约日均成交量占所有合约成交量的9%,为所有合约成交量和持仓量的最高水平。

从铁矿石期货价格历史数据看,过去一年多时间,铁矿石期货的主力合约均呈现单边上涨、宽幅震荡走势。铁矿石1601主力合约从今年1月7日上市以来,价格整体呈现上涨,短短11个交易日内涨幅达38%,总体波动幅度不大。

从铁矿石期货价格对主力合约的影响看,铁矿石期货主力合约价格发现功能作用明显。数据显示,截至2020年3月8日,铁矿石期货主力合约价格与成交量均有一定幅度的上涨。自2020年1月8日开始,铁矿石期货主力合约价格呈现震荡走高的走势,在铁矿石期货1601合约上,日成交量和持仓量分别占所有合约成交量的6%和8%,涨幅显著大于主力合约。铁矿石1601合约自2020年3月8日上市以来,呈现单边上涨、宽幅震荡走势,在铁矿石期货1605合约上,日成交量和持仓量分别占所有合约成交量和持仓量的56%和4%,涨幅明显高于主力合约。在铁矿石期货1601合约上,日成交量和持仓量占所有合约成交量的比例分别为36.2%和45%,涨幅显著大于主力合约。在铁矿石期货1605合约上,日成交量和持仓量占比分别为44%和38%,涨幅显著大于主力合约。

自铁矿石期货1601合约上市以来,铁矿石期货价格表现较为强势,从3月8日上市以来的全部合约均呈现振荡上涨的走势。日成交量和持仓量占所有合约成交量的比例分别为46%和42%,较2月8日分别提高了25个、12个百分点,涨幅分别为15.4%和8.5%。