王卿期货量化(期货量化分析理论),我们研究期货的朋友都知道,期货量化理论在行情分析中占有重要的地位。所谓量化,指的是通过量化分析,使期货行情变化的大概率,具有更加准确的指导意义。

下面就来说说,期货量化模型,其实说白了就是将期货的功能分为三类:基本面、技术面和资金面。

基本面:在行情趋势分析中,每一次开仓都是对行情的总结,是交易的基础。技术面则更多地是依靠分析图表,比如均线,趋势通道,等等。

资金面:所有的分析工具都可以通过一定的分析方法来得出一个大概率的方向。交易的时候,你需要评估它的成功率,寻找大概率的机会,而且最重要的是要有一套系统。

技术面:技术分析是一门学问,任何专业分析方法都是有局限性的,他并不只局限于技术面,它只是一种参考。

资金面:简单的说就是指那些针对你交易风格的分析,其中包括资金量的总结,时间的积累,仓位的管理等等,资金量足够大,技术分析的成功率是比较高的。但是,你能够获得到多大概率的机会,那就是你在理论上的不断积累。

量化:量化是研究历史行情的基础,也是期货市场的一种工具,是金融投资者最为关心的重点,交易和资金管理的关键。

资金面:有很多不同种类的量化工具,比如,期货量化交易的核心要素是在市场中获利的能力,有很多人会觉得外汇交易是一种比较高效率的交易,但事实上这个没有问题。任何量化交易指标都是通过简单的计算得来的,量化交易是一个工具,需要的是交易者的综合能力,而交易的技术分析师也很少有人用这个工具。

资金面:这个指标的本质是交易者自身的交易能力,一个人拥有真正的资金是有限的,当你的交易能力出现了一个较大的量化机会时,这个时候你可以用量化的指标去判断一个交易者的综合实力,一个交易员获得了10%的盈利,一个交易员获得了20%的盈利。

市场中的量化交易策略有两种:第一种是量化交易策略,这是大部分期货交易者资金管理的一个核心。在行情波动的时候,利用不同的量化工具,如:海龟交易法则、量化投资策略、交易开拓者,这些策略里面,大多都有资金管理的功能,只不过这些策略一般都是根据历史行情进行,存在回撤的。在品种的选择上,基本上没有多大的区别。

资金管理的手段有很多,如:买入和加仓,交易减仓等等,这些策略能够解决交易者资金管理问题,让资金不断的增长。而资金管理的最大优势是,可以避免市场出现波动的时候,能够保证资金的合理配置。

量化交易也是如此,量化交易使用的是多种策略,而这一策略的优点就是,可以利用计算机的程序化交易,按照一定的量化周期,利用计算机的深度,例如,量化交易的策略进行处理。

比如:量化投资策略。同样,量化投资策略也可以根据市场的交易节奏进行操作,量化投资策略也可以帮助交易者寻找到适合的交易信号进行操作。

总结:很多量化交易策略,基本都是随市场风格而进行操作的,而量化交易更多的是根据自身的交易系统,然后利用计算机的深度,去进行交易。

外汇期货交易员,资管团队创始人。