期货的算法(期货算法模型),主要有以下两种定义:

1. 期货合约是有一个结算参数的,比如:合约中最后交易日前的最后一个交易日前的最后一个交易日前的最后一个交易日前一个交易日前的最后一个交易日前的最后一个交易日前一个交易日前一个交易日前,所有交易者,除了中国的夜盘有夜盘,其他所有交易的期货交易日均必须在晚上完成。

2. 交易指令是交易所专门制定的,为每一个客户所执行的交易指令,提供客户交易指令和结算单。

3. 期货合约到期需要进行实物交割的,一般都是在合约到期后的第二个交易日(不含该日),该合约不计入在合约的到期日。

4. 交割日最后交易日前一个交易日闭市后,所有未平仓合约持仓合约的交易保证金必须要按照上一日结算价计算。

期货市场实行的是每日无负债结算制度,是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金,相应增加或减少会员的结算准备金。

期货交易中的清算与交割在成交中是经常使用的,每个合约都可以是长期持有,而且在结算的最后一天仍然有效。