股指期货仓(股指期货仓位):市场中性偏好+预期增加+资金净流入股票

股指期货资金流入,但是股票流入明显增加,主要是海外资金流入推动。股市,股指期货近期成交量明显增加,或为估值修复带来短期影响,但中美贸易战和股市上涨对于股指期货的影响会比较温和。

量仓:市场中性偏好+短期量能支持股指期货上涨。市场中性偏好+股指期货增量入场是股指期货主要资金流向。股指期货活跃度增加,短期期指基差大幅走阔。

期限:长期来看,期指近远月价差,同时股指期货贴水,可适当反向操作。

量仓:股指期货成交量持续增长,同时股指期货交易热情回升,活跃度显著增加。

量能:股指期货处于活跃状态,资金大举进入。近期,我国股票市场成交规模较上一交易日增加,持仓量为1149012手,环比增长1.7%,总持仓为572399手,环比增长0%。

增量持仓:近期股指期货成交量明显增加,总持仓量为420427手,环比增长1.9%,持仓量为647790手,环比增长0.5%,持仓量为63157手,环比增长0.7%。

价差:股指期货自9月底以来持续上升,目前价差为1.52,市场呈现向上趋势,这与近期股指期货成交量逐步放大有一定关系。此外,近期汇率波动加大,随着央行降息降准等,资金推动股指期货上涨。

量仓:股指期货总持仓继续增长,市场持仓压力缓解。近期,股指期货成交明显增加,持仓量也持续上升。

多空:虽然股指期货增加持仓,但是短期内市场乐观情绪较为浓厚,指数呈现高位震荡走势。多空双方分歧较大,有人增仓有人减仓,但是交易活跃度持续上行,市场多空势均力敌。

交易活跃度:股指期货成交量持续增长,但是股指期货持仓量持续增加。

热点解读:多头主力前20席位(上证指数35912)增持多单,不过持仓量却并没有增加,同时股指期货前20席位的净多头寸大增,显示空头对后市存在较强信心。从目前市场情况来看,虽然大盘整体的上涨势头较强,但是净多头持仓的增长并没有满足多头的需求。市场看涨情绪逐步减弱,期指走势也有所回落。

持仓:多空主力前20席位(上证指数35912)持仓变化不一,其中多方减持716手,空方减持723手,净空头寸连续两周增加,其中空头增持力度较大,空头持仓规模减少。从主力持仓变动情况来看,多空双方均呈现小幅减仓,空头减仓数量明显大于多头。

具体席位方面,随着多空持仓的交替出现,空头减持力度明显强于多头。其中,国投安信期货席位大幅减持2812手,净空单减少至422手,国富期货席位减持1672手,净空单减少至1511手。

资金面:两融余额昨日有所反弹,截至5月11日,两市两融余额报22173.25亿元,较前一交易日有所反弹。期指总持仓继续减少,IF持仓量继续减少1544手至297手,IH持仓量则有所增加,IC持仓量继续减少782手至469手。